Basel III veranlasst Einführung einer Lösung für das globale Liquiditätsrisikomanagement

Polaris Software, eine führende globale Finanztechnologiegesellschaft, gab heute die Einführung von Intellect Liquidity Risk Management (LRM) bekannt. LRM ist eine Software-Suite, durch die Banken und Finanzinstitute den Empfehlungen von BASEL III zur Bankenaufsicht nachkommen können, mit denen der Regulierungsrahmen für Banken verbessert werden soll und sowohl Solvenz- als auch Liquiditätsprobleme bewältigt werden können.

LRM ermöglicht Banken die Verbesserung ihrer Möglichkeiten zur Überwachung der internen Liquidität - strukturell ebenso wie im Tagesverlauf - und bietet zudem einen Stresstest zur Berechnung der Kapitaladäquanz der Bank und ein striktes Berichtsverfahren, mit dem etwaige Konsequenzen einer Liquiditätsinkongruenz überprüft werden können.

Bikash Mathur, europäischer CEO von Polaris Software, bemerkt dazu: "Die Basel III Leitlinien verlangen von den Banken, ein höheres Maß an Transparenz und Governance anzuwenden, um globalen wirtschaftlichen Belastungen jeder Art begegnen zu können. Natürlich sind die Aufsichtsbehörden darauf bedacht, sicherzustellen, dass die Banken ihre Eigenkapitalbasis erhöhen, um die Verbraucher zu schützen und zugleich auch ihre eigenen Risiken ausreichend abzusichern. LRM wurde entwickelt, um speziell diese Anforderung zu erfüllen und eine Grundstruktur bereitzustellen, die ein viel strengeres System zur Überwachung und zum Management von Liquidität in Echtzeit bietet."

Im Zuge der Entwicklung der Basel III Standards ergeben sich folgende Hauptempfehlungen: Intraday-Liquiditätsrisiko auf Unternehmensebene fast in Echtzeit, strukturelles Liquiditätsrisikomanagement zur langfristigen Kapitalausstattung und Genauigkeit in der Preisgestaltung von Asset- und Liability-Produkten.

Die Polaris LRM Lösung unterstützt Banken dabei, folgende Ziele zu erreichen: Intraday-Liquiditätsmanagement, Minimierung des Intraday-Liquiditätsrisikos, Senkung der Kosten der Mittelaufnahme, Optimierung von Kapitalanlagen, strukturelles Liquiditätsmanagement, Ermöglichung einer Asset-Liability-Klassifizierung/Definition, Kennziffern für die kurzfristige und langfristige Inanspruchnahme von Mitteln, Szenario-/Stresstests und deren Auswirkungen auf die Liquidität sowie Ermittlung der Kapitaldeckung, Preismodellierung, Unterstützung bei der Ermittlung des richtigen Preises, um die Aufnahme- und Ausleiheziele zu erreichen - ein zentraler Faktor des strukturellen Liquiditätsmanagements.

Im Rahmen der Polaris LRM Lösung wird dies durch Folgendes erreicht:

1. Genauer Cashflow aus allen Quellsystemen nach einzelnen Währungen und Unternehmen, optimale Finanzierungs- und Überbrückungsentscheidung auf der Grundlage einer Zinssensitivitätsanalyse, Back-to-Back-Überweisungen aggregierter Cashflows von Kunden und Filialen

2. Benutzerdefinierbare Klassifizierung von Asset- und Liability-Posten, Möglichkeit zur Festlegung von Deckungsgrad und Finanzierungsquote, umfassende Szenarioanalyse zur Bewertung der Auswirkungen plötzlicher Belastungsereignisse auf die Liquiditätsposition

3. Änderung von Marktzinsmethode (FTP), Spanne und Zinssatz zur Darstellung der Auswirkungen auf den Nettozinsertrag, um den richtigen Produkt- und Kundenmix zu angemessenen Preisen zu ermitteln; Rückvergleiche zur Feinabstimmung der Annahmen.

Polaris Software Lab (POLS.BO) ist mit ihrem umfassenden Portfolio von Produkten, Dienstleistungen und Beratungsleistungen eine führende Finanztechnologiegesellschaft. Polaris verfügt über einen Kompetenzpool von mehr als 10.500 Lösungsanbietern, Domain- und Technologieexperten. Das Unternehmen besitzt den größten Bestand an geistigen Schutzrechten in Form der umfassenden Produktsuite IntellectTM Global Universal Banking (GUB) 10.0. IntellectTM ist die erste rein SOA-basierte Anwendungssuite für Einzelhandel, Großunternehmen, Investmentbanking und Versicherungen.

Polaris hat seine Hauptverwaltung in Chennai und unterhält Niederlassungen in allen weltweiten Finanzzentren, darunter Tokio, Sydney, Hongkong, Singapur, Indien, Dubai, Bahrain, Riad, London, Belfast, Zürich, Frankfurt, Toronto, New York, Chicago, Fremont, Pittsburgh und Chile. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.polarisFT.com/

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